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市場リスク管理 - NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社

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〒104-0033
東京都中央区新川2-27-1 東京住友ツインビル東館 12F

収益・リスクマネジメントProfit + Risk management

市場リスク管理の高度化支援

市場リスク管理PDCA構築

市場リスク管理の高度化は、リスク管理の基本原則(リスクとリターンのバランス、リスクと経営体力とのバランス等)を具体的な行動として規定するとともに、組織体制の整備、ALM運営を踏まえた市場部門の収益管理PDCAの高度化を実現することが不可欠の条件となります。

弊社では、金融機関における市場部門、リスク管理部門、ALM部門(財務・企画部門)等の実務経験を有する専門家が多く在籍しており、専門知識と 実務経験に基づく市場リスク管理の高度化支援をサポートします。また、専門性と客観性を求められる市場リスク計測モデルの妥当性検証についても、サポート します。

市場リスク管理態勢高度化支援項目

モデル構築

市場リスク管理の高度化に不可欠となるモデル構築・精緻化をサポートします。

  • VaR算定モデル(時価変動の下振れ幅の計測)
  • EaR算定モデル(期間損益の下振れ幅の計測)
  • 金利の期間構造モデル
  • 仕組債、仕組ローンの時価測定モデル
  • コア預金モデル
  • 住宅ローン期限前返済モデル

バーゼル規制対応

マーケットリスク規制対応

マーケットリスク規制強化への対応として、内部モデルの構築をサポートします。

※上記サービス内容の詳しいご説明等につきましては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。