信用リスク管理 - NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社

内部格付制度の高度化支援

信用格付モデル構築

すでに多くの銀行でスコアリング・モデルが導入されておりますが、実態は中堅中小企業向け、住宅ローン向けなどが中心であり、必ずしもポートフォリオの全体を網羅してものではないケースも多くあります。また、合併経験のある銀行や、大量データとなっているリテール向けモデルについては、一部のデータで構築したモデルまたは購入した既成モデルを使用していることも少なくありません。
こうした状況のもと弊社では、通常のモデル構築支援のほか、大量データのハンドリングの専門家と、統計モデルの専門家からなるチームワークによるモデル構築支援が可能です。

モデルおよびパラメータの検証支援

スコアリング・モデルの検証およびパラメータの検証の支援をいたします。また、検証によりモデルのパフォーマンスの低下およびパラメータ推計値の精度の悪化については、単に数字を並べるだけではなく、その原因の追究、一過性か継続性かの判断、見直し案の策定、必要なデータの補完等もあわせて実施します。

内部監査支援

弊社のノウハウを十分に活用し、信用リスク管理に関する内部監査の支援をします。
監査スコープ、フォローアップの有無、リスクアプローチ的な進め方など、内部監査部署と十分にコミュニケーションをとりながら、監査の実施（コソースおよびアウトソース）をいたします。